กลยุทธ์ใน Quantitative Fund มีหลากหลายแบบและเป้าหมายการลงทุนต่างกันไป ขึ้นอยู่กับวิธีการที่นักวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์กำหนดและแนวคิดในการลงทุนของกองทุนนั้นๆ ดังนี้เป็นตัวอย่างกลยุทธ์ของ Quantitative Fund:
- กลยุทธ์การลงทุนแบบ Mean Reversion:
- กลยุทธ์นี้ใช้เส้นเคลื่อนที่เคลื่อนไหวเฉลี่ยของราคา (Moving Average) เพื่อตรวจสอบว่าราคาของสินทรัพย์อยู่ใกล้เคียงกับเส้นเคลื่อนที่เคลื่อนไหวเฉลี่ยหรือไม่ หากราคาของสินทรัพย์อยู่ห่างจากเส้นเคลื่อนที่เคลื่อนไหวเฉลี่ยมาก กลยุทธ์นี้กำหนดให้ซื้อหรือขายสินทรัพย์เพื่อกลับมาเข้าสู่ระดับของเส้นเคลื่อนที่เคลื่อนไหวเฉลี่ย
- กลยุทธ์การลงทุนแบบ Momentum:
- กลยุทธ์นี้ใช้กฎเกณฑ์ทางเวลาเพื่อหาสินทรัพย์ที่มีการเคลื่อนไหวตามแนวโน้มและมีผลตอบแทนที่สูง กลยุทธ์นี้จะสนใจเฉพาะสินทรัพย์ที่มีการเคลื่อนไหวขึ้น และกำหนดให้ซื้อสินทรัพย์ที่มีผลตอบแทนสูงและขายสินทรัพย์ที่มีผลตอบแทนต่ำ
- กลยุทธ์การลงทุนแบบ Statistical Arbitrage:
- กลยุทธ์นี้ใช้ข้อมูลทางปริมาณและความสัมพันธ์ของราคาสินทรัพย์ต่างๆ เพื่อค้นหาโอกาสทางการลงทุนที่สัมพันธ์กัน กลยุทธ์นี้ใช้โมเดลทางคณิตศาสตร์ในการคำนวณและวิเคราะห์เพื่อให้ได้กำไรจากความต่างของราคาสินทรัพย์ในระยะเวลาสั้นๆ
- กลยุทธ์การลงทุนแบบ Quantitative Value Investing:
- กลยุทธ์นี้ใช้ข้อมูลทางปริมาณและข้อมูลทางการเงินเพื่อค้นหาสินทรัพย์ที่มีมูลค่าที่ถูกกำหนดเกินจากตัวบ่งชี้ทางการเงิน กลยุทธ์นี้ให้ความสำคัญในการค้นหาสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงแต่ราคาต่ำเกินความเป็นจริง
เหตุการณ์ในการลงทุนเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การใช้กลยุทธ์ใน Quantitative Fund ขึ้นอยู่กับเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์และกำหนดกฎเกณฑ์ของนักวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ความแม่นยำและความเสี่ยงในการลงทุนขึ้นอยู่กับกลยุทธ์และการใช้งานเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในวิธีการต่างๆ ที่นำเสนอในกองทุน Quantitative Fund
Leave a Reply